[비트코인] 변동성 돌파 전략으로 돈을 벌 수 있을까? 장점과 단점 | 래리 윌리엄스(Larry Williams)

변동성 돌파 전략으로 돈을 벌 수 있을까?

 

변동성 돌파 전략(Volatility Breakout Strategy)

트레이더 래리 윌리엄스(Larry Williams)

래리 윌리엄스(Larry Williams)는 전 세계적으로 유명한 트레이더 중 한 명으로, 다양한 투자전략과 기법을 개발하여 성과를 거두었습니다. 그 중에서도 변동성 돌파 전략(Volatility Breakout Strategy)은 가장 유명하고 대중적으로 널리 알려져 있습니다.

변동성 돌파 전략은 특정한 시간 동안 일정한 범위에서 움직이는 주식 가격이 해당 범위를 돌파하면 상승하거나 하락할 가능성이 높다는 가정에 기반합니다. 이 전략은 매우 단순하게 동작하며, 아래와 같이 수행됩니다.

변동성 돌파 전략(Volatility Breakout Strategy)이란? 

 1. 전날의 일봉 기준 range(= 전일 고가 – 전일 저가)를 계산
 2. 당일 장중 가격이 당일시가 + (전일 range 값 * K)을 넘을 경우 매수 (K = 보통 0.5 사용)
 3. 익일 시가 기준으로 지정가 매도

변동성 돌파 전략은 단순하게 동작하기 때문에 이를 단독으로 사용할 경우에는 수익성이 떨어질 수 있습니다. 따라서, 트레이더들은 이 전략을 보완하기 위해 다양한 기술과 지식을 적극적으로 활용합니다. 또한, 이 전략은 주로 단기간의 투자에 적합하며, 중장기적인 투자에는 부적합할 수 있습니다.

변동성 돌파 전략(Volatility Breakout Strategy)은 매우 인기 있는 전략 중 하나이며,
다음과 같은 장단점이 있습니다.

장점

1. 간편하고 쉽게 구현 가능: 변동성 돌파 전략은 단순하게 동작하기 때문에 쉽게 구현할 수 있습니다.
2. 높은 수익성 가능성: 변동성 돌파 전략은 주가가 일정 범위를 돌파할 때마다 매수 또는 매도하므로, 이전 가격보다 높은 가격에서 매도하거나 낮은 가격에서 매수하여 높은 수익성을 얻을 수 있습니다.
3. 시장 상황에 대한 신뢰도 높음: 변동성 돌파 전략은 시장의 흐름을 기반으로 작동하기 때문에 시장 상황에 대한 신뢰도가 높습니다.

단점

1. 효율성 저하 가능성: 변동성 돌파 전략은 일반적으로 단기간의 거래에 적합한 전략이므로 중장기적인 거래에는 부적합할 수 있습니다.
2. 거래 비용과 세금 부과 가능성: 많은 거래를 하게 되는 변동성 돌파 전략은 거래 비용이 증가하고, 이에 따라 세금 부과 가능성도 존재합니다.
3. 가격 돌파 후 가격 반전 가능성: 변동성 돌파 전략은 일정 범위를 돌파할 때마다 매수 또는 매도하는 방식으로 동작하므로, 가격이 돌파한 후 가격이 반전되어 오히려 손실을 볼 수도 있습니다.

자동매매를 구현할 때 변동성 돌파전략과 여러가지 전략을 조합하여 많은 시도를 하고 있습니다.

각자 자신만의 전략을 잘 만든다면 하락장에서 꾸준한 수익을 낼 수 있지 않을까 합니다. 

 

백테스트를 해보면 비트코인을 비롯한 대부분의 암호화폐들의 승률이 50% 미만입니다.
익절 보다 손절이 많다는 뜻입니다.

하지만 손익비가 1이 넘기 때문에 점점 자산이 불어납니다. 
물론 이것도 암호화폐마다 다른 결과를 보입니다.
대체적으로 변동성이 큰 암호화폐들의 백테스트의 결과가 좋습니다. 

작게 잃고 먹을 때 크게 먹는 전략!

백테스트를 열심히 해야 과거 사례를 기반으로 10번 연속으로 깨져도 버틸 수 있습니다. 
그래서 백테스트를 손으로 직접 꼭 해봐야합니다.
엑셀로 해도 되고 파이썬으로 해도 됩니다. 

자동매매에서 중요한건, 꺾이지 않는 마음!