암호화폐 비트코인 자동매매 프로그램을 돌려보자(1)

비트코인 자동매매에 대해서 관심을 가지게 된 것은 강환국 님의 책에서 변동성 돌파전략을 보고 나서다.
현재는 절판된 것으로 보인다.

가상화폐 투자 마법 공식 : 네이버 도서

"나는 절대 단타는 안 된다. 나는 장기투자자다!"

위와 마인드의 소유자였는데 변동성 돌파 전략은 꽤나 설득력이 있었다.
상승장만 매매를 하여서 수익을 낸다는 전략이다.
그렇다면 상승장의 판단을 어떻게 하느냐가 중요하다.

(래리 윌리엄스의 변동성 돌파전략은 아래 포스팅 참고)
2023.04.06 - [금융이야기/암호화폐] - [비트코인] 변동성 돌파 전략으로 돈을 벌 수 있을까? 장점과 단점| 래리 윌리엄스(Larry Williams)

[비트코인] 변동성 돌파 전략으로 돈을 벌 수 있을까? 장점과 단점| 래리 윌리엄스(Larry Williams)

전날의 상승폭을 확인하고 오늘 그 상승폭의 절반이상 오르면 매수한 다는 건데 이런 전략이면 될 수 도 있겠다는 생각이 들었다. 
무엇보다 백테스트를 통해서 확인이 가능하고 전략이 간단하지 않은가!!

1. 자동매매에서 수익을 내기 위한 전략은 무엇인가?

자동매매를 돌린다고 하는 것은 프로그램을 24시간 돌아가게 하고 코인을 자동으로 사고팔게 하는 것이다. 
아주 빠른 시간 안에 사고팔 수도 있고, 변동성 돌파전략처럼 가끔 사고팔 수도 있다. 

변동성 돌파전략은 시장가가 목표가격을 돌파하면 매수를 하고 다음날 특정시간에 무조건 매도하는 방식이다.
그래서 목표가에 도달하면 매수를 하고 그렇지 않으면 매수를 하지 않고 거래를 하지 않는다. 
며칠 동안 거래가 없을 수도 있다는 말이다.

사실 목표가를 정하는 방식이 간단하기 때문에 굳이 자동 매매가 아니라 손매매도 가능하다.
처음 테스트 겸 손매매로 해보고 괜찮다 싶으면 자동매매로 돌려도 된다. 

변동성 돌파 전략은 다음과 같다.

 1. 전날의 일봉 기준 range(= 전일 고가 – 전일 저가)를 계산
 2. 당일 장중 가격이 당일시가 + (전일 range 값 * K)을 넘을 경우 매수 (K = 0.5 정도가 백테스트 결과가 좋다)
 3. 익일 시가 기준으로 매도

자동매매를 돌려놓으면 알아서 목표가를 계산하고 매수하고 매도한다. 자동매매에 간단하게 적용하기에 좋다.

주식과 다르게 코인 거래는 24시간 돌아가기 때문에 시가 종가를 따로 정해야 하는데 보통 오전 9시로 세팅을 한다. 
물론 자기 마음대로 오전 11시를 해도 되고 오후 4시를 해도 된다.

2. 자동매매 프로그램은 어떻게 만들 것인가?

자동매매 프로그램을 돌리기 위해서는 아래 단계를 거친다.

1) 자동매매 프로그램 작성을 작성한다.

프로그램을 파는 사람도 있던데 친절하게도 블로그에 공개해 놓은 사람도 많다. 
적당히 괜찮은 걸 골라서 수정을 하여 사용하면 된다.
대부분 파이썬으로 작성되어 있고 아무래도 프로그래밍이 조금 가능해야 한다. 

2) 클라우드에서 프로그램 24시간 실행

24시간 프로그램이 돌아야 하기에 어디선가 프로그램이 실행되는 컴퓨터나 서버가 있어야 한다. 본인 컴퓨터를 24시간 켜 놓아도 되지만 AWS 등 클라우드 서버에서 돌리면 안정적으로 돌릴 수 있다.

3. 자동매매 프로그램은 어떻게 동작하는가?

내가 찾아서 참고했던 프로그램에는 크게 두 가지 방식이 있었다.

1) while 문을 통해 매번 loop를 돌며 시장가와 목표가를 비교하고 매수하고 시간을 확인하여 매도
2) unix의 crontab을 통해 스케쥴링하여 특정시간 간격(1초, 1분 등)으로 시장가/목표가 비교 후 매수하고 특정 시간에 매도

둘 다 괜찮은 방식인 것 같으나 한 번에 짜서 쭉 보고 싶어서 1) 번 방식으로 구현하였다. 

4. 자동매매 프로그램에서 중요한 것은 프로그램 자체보다는 매매전략!!

자동매매를 하는 것에 있어서 프로그램 자체는 그렇게 중요하지 않다.
적당히 오류 없이만 돌아가면 정말 프로그램은 그냥 거들뿐,

중요한 것은 전략이다. 

백테스트를 해보면 백테스트 기간, K값, 매도 시간, 투자 대상 코인에 따라 수익률이 어마어마하게 달라진다. 
백테스트에서 아무리 멋진 수익률이 나오더라도 그 값이 미래의 수익을 절대 보장해주지 않는다. 

대상코인, 기간, K값 등 다 바꾸어가며 테스트를 해보아도 승률이 50%가 넘기 쉽지 않다. 
승률이 50%가 넘지 않으면 시도 횟수가 많아지면 손해 보는 경우가 많다는 건데,
그래도 손실에 비해 이익을 좀 더 크게 나는 전략이기 때문에 전체적으로 수익이 나기는 난다.

현재 소액으로 돌려보는데 신기하게도 1번씩 번갈아가며 + - 가 되고 있다. 
조금 더 확신이 생기면 투자금을 늘릴 생각이다. 

참고도서

 

하나북스퀘어 파이썬을 이용한 비트코인 자동매매 실시간 자동매매 시스템 개발 입문

https://wikidocs.net/book/1665

파이썬을 이용한 비트코인 자동매매 (개정판)

 

 

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